การทำ Back Test อย่างง่าย เบื้องต้น โดยใช้โปรแกรม Efinance Thai

เมื่อวานได้มีโอกาสคุยกับน้องคนหนึ่ง ที่ได้อ่านหนังสือของผม น้องบอกว่า ใช้ ema 5 ตัดกับ ema 10 ในการซื้อขาย [กราฟรายวัน] ผมก็พยายามอธิบาย แต่ตอนนั้น ไม่เห็นภาพชัดเจน ว่าน้องอาจจะไม่ได้กำไร และ อาจเสียค่าคอมเยอะมากเพราะซื้อขายเยอะมาก ยกเว้นว่าตอนนั้นน้องเจอหุ้นที่มีเทรนขาขึ้นอยา่งรุนแรงจริง ๆ ที่ ema 5 ตัด ema 10 ขึ้นไปตูมเดียวแล้วพุ่งขึ้นไปเลย

ที่อธิบายไม่สะดวก เพราะว่าตอนนั้นอยู่ในร้านอาหาร อธิบายไม่ถูก ไม่มีคอม ไม่มีไวไฟ และเพลงเสียงดังรวมไปถึงเบียร์ช้าง export รสนุ่มลิ้นเหลือเกิน

ผมเลยเขียนบทความนี้ขึ้นมา อธิบายเผื่อคนอื่น ๆ ด้วย ว่ามันมีวิธีทำ Back Test อย่างง่าย และใช้โปรแกรมฟรีอยู่

วิธีนี้ ใช้ผ่านโปรแกรม e finance thai ได้ ซึ่งเป็นโปรแกรมกราฟที่คนไทยเข้าหาได้ง่ายและฟรี และเทรดเดอร์หลายคน ก็ใช้โปรแกรมนี้ทำกำไรจากหุ้นได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ ถ้าเขาเข้าใจในระบบและเครื่องมือที่เขาใช้อย่างถ่องแท้

เริ่มกันเลยครับ สำหรับ Back Test เบื้องต้น

สมมุติเราตั้งโจทย์ว่า เราอยากรู้ว่า ถ้าเราใช้ 

- ema 11 ตัดกับ ema 21 ในกราฟวีค 

- ema 11 ตัด 21 ขึ้น ให้ซื้อ

- ema 11 ตัด 21 ลงมา ให้ขาย

แล้วรอใหม่ ให้ ema 11 ตัด 21 ขึ้นอีกครั้ง ค่อยซื้อ [ ไม่ใช่ TFEX ที่เปิด S เปิด L ที่ทำกำไรจากทั้งขาขึ้นและขาลงทุก crossover]

- ใช้กับ SET ตั้งแต่ วันที่ 3 เดือน 5 ปี 2550 จนถึง ณ ปัจจุบัน

ตามเงื่อนไขนี้ จะเกิดการซื้อขายกี่ครั้ง และได้กำไร ขาดทุน เป็นอย่างไร?

โอเค เราก็ตั้งกราฟของเรา ให้มีราคาของ SET, ปรับ time frame ให้เป็น week และให้มี ema11(เส้นเขียว) cross over กับ ema 21(เส้นแดง) ตามภาพ ซึ่งใคร ๆ ก็ทำได้เป็นปกติ

ภาพที่ 1 : ema 11 cross over ema 21 ในกราฟรายสัปดาห์

ต่อมา เราก็หาคำสั่ง Simulate ที่ Efin มี มันจอยู่ icon ที่ 2 มุมขวามือ แล้วกดตาม 4 ขั้นตอนตามภาพ

ภาพที่ 2 : การเพิ่มคำสั่ง Simulate Indicators

พอกดคำสั่ง Add to Active panel เสร็จ โปรแกรมก็จะขึ้น S (sell), B (buy) มาให้อัติโนมัติ ตามจุด crossover

                                                               ภาพที่ 3 : Simulation คำสั่่ง Sell, Buy อัตโนมัติ

พอได้แล้ว เราก็กดคลิกขวาตรงจอกราฟ แล้วคำสั่งให้ Simulate มันจะขึ้นมา

จากนั้น โปรแกรมจะคำนวณค่าที่ได้จากการเทรดจำลองขึ้นมา ตามเงื่อนไขที่เราตั้งไว้ข้างต้นว่า

- ema 11 ตัดกับ ema 21 ในกราฟวีค 

- ema 11 ตัด 21 ขึ้น ให้ซื้อ

- ema 11 ตัด 21 ลงมา ให้ขาย

แล้วรอใหม่ ให้ ema 11 ตัด 21 ขึ้นอีกครั้ง ค่อยซื้อ [ ไม่ใช่ TFEX ที่เปิด S เปิด L ที่ทำกำไรจากทั้งขาขึ้นและขาลงทุก crossover]

- ใช้กับ SET ตั้งแต่ วันที่ 3 เดือน 5 ปี 2550 จนถึง ณ ปัจจุบัน

ก็ได้จะได้ตามภาพด้านล่าง

แปลผลจากตาราง

จำนวนการเทรดที่เกิดขึ้น (ซื้อและขาย) จำนวน 4 ครั้งตามเงื่อนไข

- ema 11 ตัดกับ ema 21 ในกราฟวีค 

- ema 11 ตัด 21 ขึ้น ให้ซื้อ

- ema 11 ตัด 21 ลงมา ให้ขาย

แล้วรอใหม่ ให้ ema 11 ตัด 21 ขึ้นอีกครั้ง ค่อยซื้อ [ ไม่ใช่ TFEX ที่เปิด S เปิด L ที่ทำกำไรจากทั้งขาขึ้นและขาลงทุก crossover]

- ใช้กับ SET ตั้งแต่ วันที่ 3 เดือน 5 ปี 2550 จนถึง ณ ปัจจุบัน

ผลที่ได้คือ

Win Trades แปลว่า ใน 4 ครั้งนี้ ได้กำไร 2 ครั้ง 

Loss Trades แปลว่า ใน 4 ครั้งนี้ ขาดทุน 2 ครั้ง

Profit(%) แปลว่า เทรดที่ได้กำไร 2 ครั้ง กำไรรวมกัน 121.24% (79.46% + 41.78%)

AvgProfit(%) แปลว่า ที่เทรดได้กำไร 2 ครั้ง เอากำไรมาเฉลี่ยกัน จะได้กำไรเฉลี่ยครั้งละ 60.62%  (121.24 / 2)

Loss(%) แปลว่า เทรดที่ขาดทุน 2 ครั้ง ขาดทุนรวมกัน -14.03% (-6.60% รวมกับ -7.42%)

AvgLoss(%) แปลว่า ที่เทรดขาดทุน 2 ครั้ง เอาขาดทุนมาเฉลี่ยกัน จะขาดทุนเฉลี่ยครั้งละ -7.01% (-14.03%/2)

P/L(%) แปลว่า เทรด 4 ครั้ง เอากำไร ขาดทุน ทุกครั้ง มารวมกัน ก็ยังได้กำไรอยู่ 107.21%  (121.24% - 14.03%)

Avg P/L แปลว่า เอากำไร ขาดทุน ของการเทรดทั้ง 4 ครั้ง มาเฉลี่ยกัน ตกแล้ว เทรดสี่ครั้งจะ กำไร/ขาดทุน เฉลี่ยครั้งละ 26.8% (กำไร 26.8%) มาจาก [(79.46 + 41.78 - 6.6 - 7.42)/4]

จากตัวอย่าง เป็น Back Test เบื้องต้น(มาก) ใครจะลองทำกับ EMA กี่ bar ใน time frame วัน หรือ สัปดาห์ หรือปี ยังไงลองเอาไปใช้กันดูได้ นอกจากนี้ ยังทำ Back Test กับ RSI Sto ได้อีกด้วย ซึ่งโปรแกรมระดับ advance จะมีการใส่ค่าคอมมิชชั่น และแปลออกมาเป็น ratio ต่าง ๆ ที่ซับซ้อนกว่านี้

ถ้าใครอยากทราบว่า เทรดกราฟรายวัน เทียบกับรายสัปดาห์ แล้วจุดซื้อขาย มันมาก-น้อยต่างกันอย่างไร และมีกำไร/ขาดทุน ต่างกันอย่างไร ก็ลองเอาเปรียบเทียบกันดู ตามระบบของตัวเองได้

ใครอยากศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ ผมแนะนำหาซื้อหนังสือ"Money Management" + cd ของพี่มด แมงเม่าคลับ ซึ่งไม่ทราบว่าจะมีขายอยู่ไหม เล่มนี้ ดีมากครับ 

Enjoy Trading ครับ

-----------