การใช้ triangular moving average เพื่อยืนยันภาวะหมี-กระทิงของหุ้น

**TAKE  YOUR OWN RISK**

เทรดเดอร์หลายท่าน ใช้วิธี follow buy ตามที่ราคาหุ้น ทะลุเส้นแนวรับ แนวต้าน

ซึ่งเส้นแนวรับแนวต้านนี้ มันก็หาได้หลายวิธี เช่น ลากเองกับมือ, ดูจุดซื้อขาย หรือแม้กระทั่ง การใช้ moving average

เรื่อง moving average ผมคงไม่ต้องอธิบายมาก เขียนเยอะแยะกันทาง web ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ก็ขอให้อ่านกันด้วยวิจารณญาณให้ดี เอาแนวคิดหลาย ๆ แหล่งมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาความถูกต้อง เงินของเรา อย่าเชื่อใครง่าย ๆ แม้แต่ blog ของผม ที่เขียนอ้างอิงตาม text บางครั้ง text ก็เปลี่ยนแนวคิดได้ตลอด เพราะโลกของ TA มีงานวิจัยใหม่ ๆ ออกมาสนับสนุนเสมอ และบางครั้งการวิจัยที่ออกมาปัจจุบัน ก็ทำลายทฤษฏีทาง TA เก่า ๆ ลงอย่างสิ้นเชิง

เส้น Moving Average หลายคนก็ใช้ระยะวันต่างกัน แต่เส้นที่เป็นที่ยอมรับ ตามตำราเทรดจากสำนักต่าง ๆ  ว่าเป็นเส้นตัดสินขาขึ้น ขาลงของหุ้นคือ EMA 50 กับ EMA200 ซึ่ง เส้น EMA 50 เป็นเส้นที่บอกว่าหุ้นเป็นตลาด กระทิง หรือ หมี ในระยะกลาง ส่วนเส้น EMA200 เป็นเส้นที่บอกว่าหุ้นเป็นตลาดกระทิง หรือ หมี ในระยะยาว

เทรดเดอร์พอร์ทใหญ่ ๆ ที่ใจเย็นบางท่าน ไม่ได้ใช้เครื่องมือทางเทคนิคที่ซับซ้อนอะไรเลย บางท่าน ใช้แค่สองเส้นนี้ หรือ หนึ่งในสองเส้นนี้เท่านั้น แล้วก็ได้กำไรจริง ๆ

แต่เป็นที่น่าน้อยใจว่า เส้น EMA 50 กับ EMA 200 หรือที่คล้ายคลึงกับ SMA 50 กับ SMA200 ในการวัดผลระยะยาวนี้ ตามที่เห็นวิเคราะห์หุ้นกันใน facebook ไม่ค่อยมีคนใช้ คงเป็นเพราะมันไม่จี๊ดใจคนไทย เพราะ นาน ๆ จะมีสัญญาณซื้อขายซักที แถมยังไม่จี๊ดใจโบรกเกอร์ด้วย ขึ้นเชียร์ให้ลูกค้าใช้แต่สองเส้นนี้ ก็ไม่ได้ค่าคอมกันพอดี ทั้ง ๆ ที่ มันมีความแม่นยำ สูงกว่าเส้น EMA ที่ใช้ระยะเวลาสั้นๆ และ EMA50 กับ EMA 200 นี้ ทำให้เกิดจิตวิทยาหมู่ เพราะสายพื้นฐาน ก็ยังรู้จักสองเส้นนี้ พวกเงินหนาพอร์ทใหญ่ ผู้จัดการกองทุนบางท่าน จะตามเส้นนี้กันเสียเยอะ จนเกิดเป็นพลังเงินเข้ามหาศาลหลังจากที่หุ้น ตัดขึ้นหรือลง สองเส้นนี้

ซึ่งการใช้เส้น EMA 50 หรือ SMA50 ที่มีสัญญาณซื้อขายใกล้เคียงกันในระยะยาว ก็มีแนวทางการใช้โดยการดูว่า หุ้นมันเป็นภาวะกระทิง หรือ ภาวะหมี โดยใช้การดูราคาเหนือ บน- ล่าง เส้น EMA50 หรือ SMA50 ในการตัดสิน ตามภาพ

จะเห็นได้ว่า มันตัดขึ้น มันก็ขึ้น มันตัดลง มันก็ลง สามารถทำกำไรจากตลาดหุ้นได้ โดยใช้เครื่องมือเป็น moving average เพียงเส้นเดียว

แต่.... การเทรด มันไม่ง่ายอย่างที่คิด...
ถ้าหากจุดซื้อ จุดขายหุ้น เพียงแค่เพราะ มันตัด SMA50 ขึ้นให้ซื้อ หรือ ตัด SMA 50 ลงให้ขาย แล้วได้กำไรตลอด ถ้ามันง่ายขนาดนี้จริง ไม่ต้องมาเทรดเอง ฝึกนกพิราบ จิกแป้นพิมพ์แทนมนุษย์ก็ได้

ดังนั้น... มันจริงสามารถเกิดสัญญาณหลอกหลังจากการทะลุ SMA50 ได้ ดังภาพต่อไปนี้

เห็นไหมครับ ตำแหน่ง A B C หุ้นทะลุ EMA50 ก็จริง แต่มันก็ลงมาต่อ
ส่วนตำแหน่ง D หุ้นทะลุ SMA 50 ลงมา แต่มันก็ไม่ลงจริง ๆ จัง ๆ ยังเกาะ SMA50 เป็นเวลาเกือบเดือน

คำถามคือ แล้วมันมีเครื่องมือไหนไหม? ที่มันบอกว่า การทะลุ SMA50 ที่เราเห็น ถ้าปล่อยเวลาไปอีกนิด เราก็จะมั่นใจได้ว่า มันทะลุ SMA 50 ขึ้นหรือลง แล้วจริง ๆ?

เครื่องมือนั้นคือ "triangular moving average"

บางคนเห็นชื่อนี้ มาอีกแล้ว moving average ต้องไปหาสูตรตามเว็บเทรดเดอร์อินเดียอีกใช่ไหม?

คำตอบคือ ไม่ต้องครับ เพราะมันมีในโปรแกรมฟรีของไทย โปรแกรมefin ก็มี ซึ่ง tma นี้ มันก็คือ moving average ของ  moving average อีกที เพียงแต่ข้อควรระวังคือ ตอนแรกเราใส่ SMA50 แล้ว และหลังจากนั้น ใส่ TMA50 อีกเส้นหนึ่งลงไป ให้เลือก source ของ TMA นั้นว่าให้เป็น SMA ถ้าเราไม่เลือก source ให้เป็น SMA มันอาจเลือกให้เองอัตโนมัติ ซึ่งอาจจะเป็นการสร้าง moving ของเส้นอื่นที่ไม่ใข่ SMA ซึ่งจะทำให้ผิดพลาดได้

ส่วนใครจะลองเอาเป็น EMA ของ EMA ก็แล้วแต่ความถนัด

ที่นี้ ลองมาดูกัน จากภาพ BANPU เหมือนเดิม จากการที่มีแต่ SMA50(เส้นเหลือง เราหาค่าเฉลี่ยของ SMA อีกที จนได้ TMA แล้วเพิ่ม TMA (เส้นขาว)ลงไปเพิ่ม

สังเกตุุเห็นไหมครับว่า ถ้าให้เวลาหุ้นหลังจากมัน break SMA 50 ซักพัก ถ้ามันสามารถ break TMA50 ได้อีก มันจะวิ่งต่อที่ขาขึ้นและขาลง

เริ่มเห็นประโยชน์ของ TMA หรือยังครับ?

โอเค อีกตัวอย่างหนึ่ง ทีนี้เป็น CPN

 จะเห็นได้ว่า หลังจากที่หุ้นทะลุ SMA50 ขึ้นมาแล้ว ช่วงแรกจะไม่วิ่งขึ้นต่อ แต่หลังจากที่ทะลุ TMA50 ได้จริงแล้ว ก็จะวิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ

 ต่อมา หุ้นยอดฮิต หลุด SMA50 ครั้งหนึ่ง แต่ก็เด้งกลับมาเป็นขาขึ้นเหมือนเดิมได้ เพราะถึงแม้หลุด SMA50 ไปแล้ว แต่ก็ยังไม่หลุด TMA50 จริง

ต่อมาลองมาดู error ของหลักการนี้กันบ้าง text หลายเล่มก็บอกครับ ว่ามันไม่มี holy grail ในตลาดหุ้น เครื่องมือทุกชนิด มี error เกิดขึ้นได้หมด จึงเป็นที่มาของการ cut loss แต่เราก็เน้นกินคำใหญ่คำเดียว คำเล็ก ๆ เราไม่ต้องสนใจ ก็ cut loss ไปตามระบบ ซึ่งตัวอย่างของ error ก็ได้แก่ภาพนี้

เห็นไหมครับ ว่ามันทะลุ SMA50 ขึ้นไป จากนั้นก็ทะลุ TMA50 ขึ้นไปอีก แต่ราคามันก็ร่วงลงมา เพราะ SMA50, TMA50 ที่เราเห็น มันเป็นเส้นที่หักลงทั้งคู่

ส่วนการ cross over ของเส้น SMA, TMA ผมลองดูจากหุ้นหลายตัวแล้ว จะสังเกตุว่า มันจะช้ากว่าสัญญาณที่หุ้น break เส้น TMA ดังนั้น หากจะใช้ crossover ในการซื้อขาย จะต้องรอถึง 3 ครั้งคือ
1.รอให้หุ้นทะลุ SMA50
2.รอให้หุ้นทะลุ TMA50
3. รอให้เกิด crossover

ดังนั้นผมจึงไม่แนะนำให้ใช้การ crossover ที่มีเส้น SMA, TMA มาเกี่ยวข้อง ยกเว้นว่า ใครชอบช้าแต่ชัวร์ อาจจะลองกับหุ้นอีกหลาย ๆ แนว ก็อาจจะได้ระบบของตัวเองเพิ่มมาอีกก็ได้

นอกจากนี้ เส้น TMA ยังเป็นแนวรับ แนวต้านที่ดีอีกด้วย ยังเป็นตัวทำ Pullback, Throwback ได้อีก ตามที่เกิดกับ SSI ดังรูป

 จะเห็นได้ว่า ราคาหุ้นทะลุ TMA50 ลงมาแล้ว และพยายามกลับขึ้นไป แต่ก็ไม่สามารถทำได้ เพราะโดน TMA เป็นแนวต้านอยู่ (เรียกว่า Pullback ซึ่งหมายถึง การทะลุเส้นแนวรับลงมา แต่พยายามจะกลับขึ้นไป แต่ก็ไปไม่รอดเพราะเส้นแนวรับนั้น กลายเป็นแนวต้านไปแล้ว) จากนั้น ก็ร่วงลวงมากหลังจากเสร็จ Pullback


หวังว่า บทความนี้ จะเป็นไอเดียใหม่ ๆ ที่ช่วยพัฒนาการเทรด หรือ เป็นแนวคิดต่อยอดไอเดียใหม่ ๆ ในการเทรดได้นะครับ

ขอบคุณที่อ่านจนจบ พบกับบทความต่อไปเร็ว ๆนี้ ใบ้ไว้ก่อน ว่ามีคำว่าแมวอยู่ในนั้น

Enjoy Trading ครับ

เครื่องมือทางเทคนิค ที่วอร์แรน บัฟเฟตใช้!?

ถ้าจะลงทุนหุ้น ไม่มีใครไม่รู้จักวอร์แรน บัฟเฟต จะลงทุนสายกราฟ สายวีไอ ยังไงก็ต้องมีหนังสือของเขา ที่แปลเป็นภาษาไทยอยู่หลายเล่ม ผมคงไม่ต้องสาธยายอะไรมากเกี่ยวกับความอัจฉริยะของบุคคลคนนี้ ก่อนที่ผมจะมาสายเทคนิค ผมก็ได้อ่านหนังสือ ได้ข้อคิดดี ๆ จากท่านหลายอย่างเช่นกัน

มุมมองของคำว่า “การวิเคราะห์หุ้นด้วยกราฟ” ของกลุ่มนักเล่นหุ้นสายวีไอ จากประสบการณ์ที่ผมได้ยินมา เขาก็ยังไม่เชื่อในกราฟวันยังค่ำ เพราะเขาเชื่อในการคำนวณราคาที่แท้จริงของหุ้นมากกว่า เอาเถอะครับ ความเชื่อใคร ความเชื่อมัน ของแบบนี้ เราไม่ก้าวก่ายกัน  อันไหน ทำแล้วได้เงิน เอาเงินไปช่วยเหลือสังคม ทำไปเถอะครับ ดีหมด

ท่านที่เป็นสาย วีไอเข้ามาอ่านบทความนี้ คงคิดว่าผมบ้าหรือเปล่า ที่ทำบทความเรื่องนี้ เพราะสายวีไอ เขาแทบจะไม่ดูกราฟกัน เขาดูอย่างอื่นตามวิชาของเขา ซึ่งจุดประสงค์การเขียนบทความนี้ ผมไม่ได้ยกสายกราฟ มาเทียบกับสายวีไอ ผมแทบจะดีใจด้วยซ้ำ ที่ทราบว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนระดับโลก ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสายวีไอ ครั้งหนึ่งเขาเคยชายตามาใช้เครื่องมือเทคนิค

วอร์แรน บัฟเฟต เป็นนักลงทุนระยะยาว ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ ก็เป็นเครื่องมือทางเทคนิคระยะยาวเช่นกัน

ซึ่งถ้าเรื่องเครื่องมือทางเทคนิคอะไรที่เกี่ยวกับการใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน ก็ต้องเป็นเรื่องของ วัฏจักร (cycle) เช่น (Kondratiev waves K-wave) ซึ่งคิดค้นโดย  Nicolas D. Kondratieff ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่อยู่ในรัสเซีย ซึ่งเครื่องมือนี้ ไม่ปรากฏว่า วอร์แรนต์ บัฟเฟต นำมาใช้ แต่จะขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรยาว ๆ

เครื่องมือนี้ เป็นวัฏจักรระยะยาวมาก ใช้เวลาประมาณ 50-60 ปี กว่าจะจบรอบของมัน ตามตัวอย่างดังภาพ ซึ่งถ้าทฤษฏีนี้เป็นจริง เศรษฐกิจอเมริกา ก็กำลังจะอยู่ในขาลงตามภาพ

ภาพจาก http://www.kondratieffwavecycle.com/images/kondratieff-wave2.jpg

จากการยกตัวอย่าง K-wave ที่ใช้วัฏจักรยาว ๆ ไปแล้ว คราวนี้ มาวัฏจักรยาวน้อยกว่าเดิมดูบ้าง (ผมคิดว่ายังยาวอยู่สำหรับมนุษย์ธรรมดาแบบผม แต่เทพอย่าง วอร์แรนบัฟเฟต คิดว่าคงปานกลางสำหรับเขา เขาจึงเอาเครื่องมือทางเทคนิคนี้มาใช้)

เครื่องมือนี้ เรียกว่า “34-YEAR Historical Cycles” ซึ่งเครื่องมือ ปรากฏอยู่ในหนังสือ “Common Stocks as Long-Term Investments” แต่งโดย Edgar Lawrence  ปี 1928 ที่ วอร์แรน บัฟเฟต กล่าวไว้ว่า หนังสือ “Common Stocks as Long-Term Investments” นี้ เป็นหนังสือที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดการลงทุนของเขาอีกเล่มหนึ่ง

เรามาดูกันถึงแนวคิดของ “34-YEAR Historical Cycles” ที่หนังสือของ Charles D. Kirkpatrick II และ Julie R. Dahlquist นำมาเรียบเรียงอีกครั้ง ตามภาพ

ภาพจากหนังสือ Charles D. Kirkpatrick II และ Julie R. Dahlquist

แนวคิดของเครื่องมือ “34-YEAR Historical Cycles” นี้คือ ตลาดจะ sideway หรือ ขึ้นลง แต่ไม่รุนแรง (Volatility ต่ำ) ไปเป็นเวลาราว ๆ 16.5-17.5 ปี และ จะขึ้นลง อย่างรุนแรง(Volatility สูง) ไปเป็นเวลาอีก 16.5-17.5 ปี สลับกันไปเรื่อย

แต่วอร์แรน บัฟเฟต ไม่ได้เอาเครื่องมือนี้มาใช้กับหุ้นครับ เขาเอามาใช้กับ interest rate, corporate profits, investor confidence ซึ่งถ้าท่านเชื่อในแนวคิดนี้ มันก็มี commodity หลายตัว ที่ขึ้น ๆ ลง ๆ ครั้งละหลายปี ซึ่งมันอาจจะกลับมาเป็นขาขึ้นขาลงอย่างรุนแรงในช่วงไม่กี่ปีนี้ก็ได้ ก็สามารถนำความเชื่อนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือที่เกี่ยวกับวัฏจักรอีก เช่น วัฏจัก 10 ปี 4 ปี เป็นต้น

พบกันใหม่ ในบทความหน้า

Enjoy Trading ครับ

 

สถิติที่มาของ "Sell in May and go away"

**TAKE YOUR OWN RISK**

สวัสดีครับ ตอนแรกต้องขอโทษที่อาทิตย์ก่อนไม่ได้เขียนบทความครับ พอดี ดำดิ่งลงไปในหนังสือหุ้นเยอะไปหน่อย

หลายท่านคงได้ยินเพื่อน หรือ นักวิเคราะห์ พูดกันในทีวี ว่า "Sell in May and go away" คือ ให้ขายเดือนพฤษภา เพราะส่วนมาก หุ้นจะร่วงในช่วงนั้น ด้วยปัจจัยต่าง ๆ

เราเป็นนักวิเคราะห์สายกราฟ เราต้องเชื่อในตัวเลข ดังนั้น ผมจึงไปหาสถิติที่มาของวลี "Sell in May and go away"  ซึ่งได้มาตามภาพดังนี้ครับ

ภาพสถิติ การขึ้น ลง ของ ดาวโจนส์ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ



จากด้านบน จะเป็นภาพสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการขึ้น ลง ของดาวโจนส์ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ซึ่งรวบรวมโดย Stock Almanac Team ซึ่งอธิบายอย่างง่าย ๆ ว่า

หากนำเงินไปลงทุนในดาวโจนส์ สมมุติให้ดาวโจนส์เป็นหุ้นตัวหนึ่ง แล้วตีเป็นเงินลงทุนก้อนแรก10,000$

ลงทุนประเภทที่ 1 : ซื้อในวันที่ 1 May แล้วไปขายในวันที่ 31 Oct แล้วเอาเงินที่ได้จาก 31 Oct ปีนี้ ไปซื้อหุ้นอีกครั้งในวันที่ 1 May ปีหน้า ซื้อ 1 ครั้ง ขาย 1 ครั้ง ต่อปี ไปเรื่อย ๆ ผ่านไป 57 ปี เงินจะเหลือ 6,488$ (จากเงินตั้งต้น 57 ปีก่อน ที่ 10,000$)

ลงทุนประเภทที่ 2 : ซื้อในวันที่ 1 November ปีนี้ แล้วไปขายในวันที่ 30 April ของปีหน้า แล้วเอาเงินที่ได้จาก 30 April ไปซื้อหุ้นอีกครั้งในวันที่ 1 November ซื้อ 1 ครั้ง ขาย 1 ครั้ง ไปเรื่อย ๆ ผ่านไป 57 ปี เงินจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,722,490$ (จากเงินตั้งต้น 57 ปีก่อน ที่ 10,000$)

จุดประสงค์การเขียนบทความนี้ ไม่ได้ให้ท่านขายหุ้น ในวันที่ 31 เมษายน แต่เป็นเพียงการนำสถิติมาอ้างอิงถึงวลี "Sell in May and go away" ซึ่งเป็นการวิจัยจากหุ้นต่างประเทศ ไม่ใช่การวิจัยจากหุ้นไทย

ตลาดหุ้นไทย มีห้าร้อยกว่าตัว มีทั้งหุ้นที่ตาม SET, หุ้นไม่ตาม SET ดังนั้น ก็ขอให้เลือกหุ้น ตามระบบที่เหมาะกับตัวท่านที่สุด

Enjoy Trading ครับ

ภาพสโลวโมชั่นของ bid offer ขณะเจ้ามือดันหุ้นขึ้น

**TAKE YOUR OWN RISK**

หลายท่านทั้งมือใหม่ มือเก่า คงมีประสบการณ์ที่จู่ ๆ หุ้นที่เราถือ ราคาปรับตัวขึ้นเกินมากกว่า 3% และขึ้นไปเรื่อย ๆ  ในเสี้ยววินาที ในเสี้ยววินาทีนั้น ท่านทำอะไรกันครับ?

บางท่าน ดีใจเอาสายตาไปดูแต่ %ที่กำลังขึ้น..

บางท่าน ละสายตาจากจอ เอาสายตาไปไว้ที่ whatsapp, line หรือ facebook เพื่อพิมพ์บอกเพื่อนว่า หุ้นฉันโดนเจ้ายกขึ้นแล้ว..

มือใหม่บางท่าน ดีใจที่หุ้นโดนยก ขณะที่มีมือเก๋าอยู่ข้าง ๆ แล้วมือเก๋าท่านนั้นก็ส่ายหัว รู้สึกเฉย ๆ และบอกว่า เดี๋ยวอีกไม่กี่นาที มันก็ลงไปที่ราคาเดิม หน้าจอ quote เดียวกันแท้ ๆ มือใหม่ดูอะไร? มือเก่าดูอะไร? ทำไมจึงรู้ว่า ที่หุ้นมันปรับตัวขึ้นมา แล้วเดี๋ยวมันจะลงไปที่เก่า?

มันมีศาสตร์เบื้องต้นของการดู bid offer เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ครับ

ในกรณีที่เจ้ามือใหม่จะยกหุ้นขึ้น และไม่ยอมให้ราคาลงไปอีก เจ้ามือใหม่ จะกวาดแถว offer ให้ราคานั้นหายไป เช่น offer แถวบน อยู่ราคาอยู่ที่ 4.90 ก็จะทำให้ Volume ของ offer 4.90 นั้นหายไปโดยการกวาดซื้อที่ราคานั้นจนหมด

จากนั้น ราคา 4.90 ก็จะไปโผล่ที่ฝั่ง bid แล้วจึงเติม bid ที่ราคา 4.90 อย่างรวดเร็ว เพื่อที่ไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่ง โยนหุ้นไปที่ฝั่ง bid เพื่อให้ราคาลงไปที่เดิมได้

ถ้าอาการหุ้นเป็นที่กล่าวมานี้ ให้เชื่อใจได้ในระดับหนึ่งว่า หุ้นจะไม่ลงไปที่ราคาเดิม เพราะเจ้ามือ เอาจริง มีการเติมบิด

ส่วนในอีกกรณีหนึ่ง ณ ราคาเดียวกันที่ ฝั่ง offer 4.90 มีการกวาดหุ้นฝั่ง offer จนหมดไปเหมือนกัน จนทำให้ราคา 4.90 ย้ายไปอยู่ฝั่ง bid แต่ก็ไม่ได้มีการเติม bid ให้สันนิษฐานได้ว่า ผู้ที่กวาดแถว 4.90 ไปเมื่อครู่นี้ เป็นผู้เล่นรายย่อย หรือกลาง ที่เพียงต้องการซื้อหุ้น ไม่ได้มีอำนาจพอที่จะทำให้หุ้นไม่ลงไปที่เดิม (ยกแล้ว ไม่เติม bid)

ดังนั้น ถ้าหุ้นเราขึ้นอย่างรวดเร็วในเสี้ยววินาที อย่าเพิ่งละสายตาจาก bid เพราะ bid เป็นเครื่องมือหนึ่งที่บอกได้ว่าที่มันขึ้นนั้น มันขึ้นจริง ๆ หรือไม่

อธิบายมาจนถึงตอนนี้แล้ว ถ้ายังไม่เข้าใจ ลองดู youtube คลิปนี้กันเพื่อความกระจ่างครับ

ขอบคุณคุณ jesus 27245 ที่เอา youtube เกี่ยวกับศาสตร์ bid - offer เบื้องต้น มา up ครับ

http://www.youtube.com/watch?v=nU5kTb8s0e4&feature=channel&list=UL 

Enjoy Trading ครับ

การใช้ Moving Average ตามกฏของ Joseph E. Granville

ขออภัยอย่างสูง

ลิขสิทธิ์บทความนี้ ได้ส่งมอบให้กับสำนักพิมพ์แล้ว ท่านสามารถพบบทความนี้ ในร้านหนังสือซีเอ็ดได้เร็ว ๆ นี้

การหาสัญญาณกลับตัวชั่วคราวของทิศทางราคาด้วย Simple Divergence และ Compound Divergence

**TAKE YOUR OWN RISKS**

Divergence เป็นการเดินทางของ ราคาหุ้น และ Oscillator ที่ไม่เดินไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งแยกได้หลายกรณี ไม่จำเป็นแค่ ราคาหุ้นวิ่งขึ้น แต่ rsi วิ่งลงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง ราคาหุ้นวิ่งขึ้น แต่ rsi วิ่งออกด้านข้าง ก็ถือว่าเป็น Divergence อย่างหนึ่งได้เหมือนกัน เพราะ ราคาหุ้น และ oscillator RSI ไม่ได้วิ่งไปในทิศทางเดียวกัน

ซึ่งการการวิจัยของ Clive Roffey, Ph. D. เขาวิจัยว่า RSI จะได้ผลกว่า macd ในการทำ divergence (แต่เป็นการวิจัยกับหุ้นเมืองนอก ไม่ใช่หุ้นไทยนะครับ) ซึ่งส่วนตัวผมจะใช้ rsi ในการดู divergence เพราะ macd เป็นเส้น 2 เส้นตัดกัน และมีความโค้ง จึงหาจุด Peak, though ได้ยากกว่า rsi ที่เป็นเส้น ๆ เดียวเล็กน้อย

สำหรับ Simple divergence ขออธิบายตามรูปภาพดังนี้

ซึ่งตัวอย่าง divergence ก็มีตามรูปภาพดังนี้

จากรูปบนจะเป็นรูปของหุ้น SPALI ซึ่งจะเจอ Divergence ที่ความกว้าง (breadth) ตั้งแต่วันที่ 25 เดือน 7 ถึงวันที่ 5 เดือน 9 คิคความกว้างแล้ว ก็ราว ๆ 40 วัน ซึ่งหุ้นก็ร่วงตั้งแต่วันที่ 5 เดือน 9 ไปจนถึง 17 เดือน 10 ก็ใกล้เคียงกับ 40 วันเช่นกัน สรุปคือ เจอความขัดแย้งในความกว้างเท่าใด หุ้นก็จะปรับตัวไปในความกว้างเท่านั้น

ถ้าเจอความขัดแย้ง 10 วัน ในกราฟรายวัน หุ้นก็จะปรับตัว 10 วัน ในกราฟรายวัน

ถ้าเจอความขัดแย้ง 20 ช่อง ในกราฟ 60 นาที หุ้นก็จะปรับตัว 20 ช่องในกราฟ 60 นาทีเช่นกัน

เจอความกว้าง 2 สัปดาห์ ก็ไม่ต้องดีใจ ขายรถ ขายบ้าน มาซื้อหุ้นตัวนี้ฝันถึงขนาดจะได้อิสระภาพทางการเงินนะครับ หุ้นมันก็จะ action แค่ 2 สัปดาห์ หลังจากนั้น ก็ไม่มีใครบอกได้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อ

ต่อมาเป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หุ้นไม่ทำ new high แต่ rsi ทำ new low จึงทำให้หุ้นร่วงชั่วคราวไปในที่สุด

 

Simple Divergence เป็น Divergence ชนิดที่ดูง่ายที่สุด  เกิดเมื่อไหร่ ก็สามารถทำกำไรได้ตามความกว้าง ที่มันก่อตัว แต่บางครั้ง ก็เกิดปัญหาขึ้น บางคน short หุ้น หรือซื้อ dw ไว้ แต่หุ้นก็ไม่ลงซักที ทั้ง ๆ ที่ราคาหุ้น กับ RSI มันก็ไม่ไปทางเดียวกันมาเป็นเวลาหนึ่งแล้ว สาเหตุนี้เกิดจาก สิ่งที่เราเห็น มันไม่ใช่ Simple Divergence ครับ แต่มันเป็น Compound Divergence

Compound Divergence ถูกเขียนในบทความ “A Closer Look At Divergences” ของ Clive  Roffey, Ph. D. ซึ่งเป็นการต่อยอด Simple Divergence ว่าเป็นการรวม Simple 2 อัน เข้าไว้ด้วยกัน ดังภาพตัวอย่าง 2 ภาพดังต่อไปนี้

 จากสองภาพด้านบน เป็นตัวอย่างของ Compound Divergence ซึ่งที่จริงแล้วมีตัวอย่างอีกเยอะ แต่ขอให้เป็นที่เขาใจว่า หากภาพรวม ราคา กับ rsi ไม่ไปในทิศทางเดียวกัน ก็จะเกิดสัญญาณการกลับตัวชั่วคราวของหุ้น ให้เราเก็งกำไรชั่วคราวได้

จากภาพตัวอย่าง คงจะคลายข้อสงสัยกันไปบ้างนะครับ ว่าทำไปบ้างครั้งเราเห็นว่ามันเป็น Divergence แต่ราคามันไม่ยอมเปลี่ยนทิศทางเสียที เพราะว่าต้องรอให้เกิด Compound Divergence เสร็จนี่เอง

ซึ่งตัวอย่าง compound divergence ที่มีกับหุ้นไทย ก็เป็นตามภาพดังนี้ครับ

 จากภาพ จะเห็นได้ว่า phase แรก SET พุ่งขึ้น แต่ rsi ออกด้านข้าง ส่วน phase ที่สอง SET พุ่งขึ้น แต่ rsi ปรับตัวลงเล็กน้อย นี่จึงเป็นที่มาของ Compound Divergence ครับ

ส่วนข้อสังเกตุอีกอย่างหนึ่งของการลาก divergence คือ หาก ยอดต่ำลง หรือ ยอดที่สูงขึ้น อยู่ในเขต Overbought, Oversold จะทำให้ divergence นั้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ

 พบกันในบทความหน้า
Enjoy Trading ครับ

Byran Gaynor นักเต้นตัวจิ๋ว.. หัวใจไม่ยอมแพ้ (สำหรับผู้กำลังตามหาระบบเทรดของตัวเอง)

วันอาทิตย์ ขอเขียนบทความที่ให้กำลังใจสำหรับนักลงทุนที่กำลังหาระบบของตัวเองนะครับ ถ้าคุณหาระบบเทรดที่เหมาะกับคุณได้เมื่อไหร่ เมื่อนั้น คุณก็จะเกิดสมดุลระหว่างรายได้และความสุขเองครับ

เมื่อไหร่ที่ผมเหนื่อยจากการอ่านหนังสือเทรด ผมจะไปหาหนังสือที่ให้กำลังใจมาอ่าน เพื่อที่จะได้ตัวอย่างในการพัฒนาตนเองไปเรื่อย ๆ ผมคิดว่า ผมอ่านหนังสือให้กำลังใจมาบ้าง แต่ยังไม่เคยเห็นใครเขียนเกี่ยวกับผู้ชายที่ชื่อ "Byran Gaynor" ผมเลยอยากขอนำเรื่องราวประวัติของผู้ชายคนนี้มาแบ่งปัน เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้เราในยามท้อแท้ครับ

Byran Gaynor เิกิดในปี 1986 ที่ Taxas จากนั้นก็ย้ายตามครอบครัวไปที่ ฐานทัพทหารต่าง ๆทั่วโลกที่อเมริกาไปตั้งฐานหรือไปร่วมฝึกบิน เริ่มต้นที่ที่โอกินาว่า รวมไปถึง Florida ที่เขาไปเรียนชั้นอนุบาลที่นั่น จากนั้นก็ย้ายตามครอบครัวไปที่เยอรมันเพื่อไปต่อระดับชั้นอนุบาล และย้ายตามครอบครัวอีกครั้ง เพื่อไปเรียนในระดับชั้นประถม ที่ Afborth International School  ในเนเธอร์แลนด์ และย้ายกลับมาเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาที่ Warner Robins, Georgia

บางคนอาจเริ่มตั้งคำถาม เอ๊ะ ไปเรียนหลายประเทศ หลายที่ ประเทศดี ๆ ด้วย นี่มันครอบครัวคนมีอันจะกินนี่หว่า? แล้วเอามาเขียนทำไม?

ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับ เขาเกิดมาพร้อมกับโรคกระดูกสันหลังคด (scoliosis) ซึ่งไม่สามารถที่จะทำให้เขาออกกำลังกายที่ต้องใช้การขยับตัวมาก ๆ ได้เลย รวมไปถึงการมีอาการ Klippel-Feil (มีไหล่เอียงผิดปกติ ยกแขนให้สูงเท่ากัน พร้อมกันไม่ได้)

ขอบคุณภาพจาก http://www.thaispineclinic.com/articles/scoliosis

ขอบคุณภาพจาก http://www.thaispineclinic.com/articles/scoliosis

แต่สิ่งที่เขาฝันไว้ ว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดในชีวิตเขา คือ "เขาฝันอยากเป็นนักเต้น" สิ่งที่เขาพูดตอนแรก ไม่มีใครเชื่อ คนเป็น scoliosis แถมด้วย Klippel-Feil จะเป็นนักเต้นที่คนทั้งอเมริการู้จักได้ยังไง? แต่เขาก็หารูปแบบการเต้นที่เหมาะกับตัวเองได้ นั่นคือการเต้นแบบ robot dance เต้นไป เจ็บไป ปวดไป แต่ก็ไม่เคยย่อท้อ

เขาจึงเริ่มฝึกฝนการเต้นตั้งแต่ 5 ขวบ เขาฝึกหนักขึ้นเรื่อย ๆ จนหารูปแบบการเต้นที่เหมาะักับตัวเองเจอ จนสุดท้ายตอนเขาเรียนมัธยมปลายเกรด 12 (ม.6) เขาก็ได้รับถ้วยรางวัลกลับบ้านถ้วยแรกในชีวิต

ความพยายามของเขา ยังไม่หยุดแค่นั้น ในปีี 2007 เขาตัดสินใจสมัครเข้าแข่งขันเต้นในรายการแข่งเต้นมหาโหด "So You Think You Can Dance" ใน ซีซั่นที่ 3 ซึ่งผลปรากฏในรอบ audition ตาม youtube ด้านล่างนี้ เขาเป็นเพียงไม่กี่คน ที่เต้นแล้วทำให้กรรมการมหาโหดเหล่านี้ร้องให้ได้ในตอน comment

เนื่องด้วยว่า รายการนี้ หากผ่านรอบแรกแล้ว จะต้องเต้นใน style ต่าง ๆ (พูดง่าย ๆ เหมือน the star ที่ผ่านรอบแรก ต้องหัดร้องเพลงให้ได้ทุกแนว) ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถทำได้ ถึงแม้เขาจะไม่สามารถผ่านเขาไปรอบลึก ๆ ได้ เขาก็ได้ชนะใจคนอเมริกันบางส่วนบ้างแล้ว

หลังจากนั้น "So You Think You Can Dance" ใน ซีซั่นที่ 3 ก็ดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงวันแข่งรอบสุดท้าย เขาก็ได้เกียรติรับเชิญให้ไปแสดงอีกครั้งบนเวทีแห่งเกียรติยศนี้ ในฐานะ Special Guest Performer

 

หลังจากนั้น ทุกคนเริ่มตั้งคำถาม ว่าเขาเป็นใคร ทำไมมาอยู่บนเวทีนี้ได้ ทำใ้ห้ยอด view ใน youtube สำหรับการแสดงครั้งนี้เกิน 1 ล้าน view ในไม่กี่วัน ซึ่งต่อมา เขาก็ไปปรากฏตัวในรายการ "The Ellen DeGeneres Show"(รายการวาไรตี้ Talk Show ของอเมริกา)

จากนั้นเขาก็ตามหาความฝันของตัวเอง โดย ไปแข่ง National B-Boy ลีค ในปี 2008, Atlanta Street Jam ในปี 2009 ซึ่งตอนนั้น เขาได้ก่อตั้ง "Remote Kontrol" Dance Crew ขึ้นมา ซึ่งมีสมาชิกมาเพิ่มอีก 2 คน ในเวลานั้น เขาก็เข้าเรียนปริญญาตรีด้าน Computer Science ที่ Kennesaw State University จนจบการศึกษาในปี 2010

หลังจากที่จบการศึกษาและได้มี Dance Crew แล้ว เขาก็มีโอกาสได้รับงานมากขึ้น เช่น งานแสดงโชว์ช่วงพักครึ่งของการแข่งขันบาสเก็ตบอล NBA ต่าง ๆ (ตอนนี้ก็รับอยู่เรื่อย ๆ )

February 22, 2012	Oklahoma City, OK	NBA - Oklahoma City Thunder vs Boston Celtic RemoteKontrol performs during the halftime show at the Chesapeake Energy Arena for an OKC Thunder game, which will be broadcasted on ESPN.
February 24, 2012	New Hampsire
March 7, 2012	Washington, DC	NBA - Washington Wizards vs LA Lakers RemoteKontrol performs during the halftime show at the Verizon Center for a Washington Wizards game. ข้อมูลจาก http://remotekontroldance.com/events.html

ที่ผมยกตัวอย่างผู้ชายคนนี้ เปรียบเสมือนการหาสิ่งที่ตนรัก และตนถนัด อาจารย์ซุนวูก็เคยให้ข้อคิดไว้ว่า อย่ารบในสนามรบที่ตนเองเสียเปรียบหรือไม่ถนัด ก็เหมือนกับผู้ชายคนนี้ ถ้าเขาเลือกเต้นแนวอื่น ที่ไม่ใช่แนว robot เขาก็ไม่สามารถมาถึงจุดนี้ได้เนื่องด้วยขีดจำกัดของร่างกายของเขา แต่ที่เขาประสบความสำเร็จ เพราะเขาหาจุดเด่นของตัวเองเจอ

เปรียบเสมือนการเทรดหุ้น คนเรามีกิจวัตรประจำวันไม่เหมือนกัน บางคนทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือน เฝ้าหน้าจอไม่ได้ คุณก็ต้องเลือกหุ้นที่ต้องทำการตัดสินใจซื้อขายไม่บ่อยครั้ง กราฟหุ้น คุณก็อาจจะต้องใช้กราฟวีค มีการตั้งเตือนราคาหุ้น ผ่านมาร์ ผ่านระบบที่คุณเซ็ตไว้ ว่าจะให้คัทอัตโนมัติ หรือตั้งเตือนแล้วคุณตัดสินใจคัทอีกที ซึ่งต่างจากอีกคน ที่เป็น day trade ที่เฝ้าหน้าจอได้ทุกวัน ก็จะใช้อีกกลยุทธ์หนึ่งในการเทรด สุดท้าย ถ้าหากลยุทธ์การเทรดได้ลงตัุวตามแบบฉบับของคุณเอง โดยที่ไม่ต้องตามคนอื่น คุณก็จะประสบความสำเร็จในการเทรดในที่สุด

สุดท้าย ขอปิดท้ายด้วยโชว์จาก Remote Kontrol จากงาน World Dance ที่ Chicago ครับ

Enjoy Trading ครับ :)